capm模型貝塔公式
卞肥17677001728咨詢： 股票大概乘以多少的系數(shù)賣出去就不虧? -
瓜州縣帶回復：
______ 如果是深市,就是乘以 1+0.001(印花稅)+傭金比率 如果是滬市,就是乘以 1+0.001(印花稅)+傭金比率+0.001(過戶費) 深圳交易所的規(guī)定 就是免受過戶費.滬市則需要收去過戶費
卞肥17677001728咨詢： 對沖基金中阿爾法和貝塔指的是什么 -
瓜州縣帶回復：
______ 我會在下面給你解釋一下,但是建議如果你想了解alpha和beta的話,可以先去學習一下CAPM模型,這是股票定價理論中非常基礎也非常重要的模型. 阿爾法值 阿爾法值是計算在同一風險水準(貝他值)之下,基金的實際回報與預期回報之間...
卞肥17677001728咨詢： 如何用CAPM模型計算股權資本成本?Rf+貝塔*(Rm - Rf),Rm是什么? -
瓜州縣帶回復：
______ 是的! R(m)是指預期市場回報率. 您可以將過去幾年大盤指數(shù)總回報率的幾何平均數(shù)來做R(m)
卞肥17677001728咨詢： CAPM是什么? -
瓜州縣帶回復：
______ 一、CAPM的理論意義及作用 (一)CAPM的前提假設 任何經(jīng)濟模型都是對復雜經(jīng)濟問題的有意簡化,CAPM也不例外,它的核心假設是將證券市場中所有投資人視為看出初始偏好外都相同的個人,并且資本資產(chǎn)定價模型是在Markowitz均值—...
卞肥17677001728咨詢： 股票的貝塔值為1.2無風險利率為5%市場投資組臺的期望收益率為10%按資本資產(chǎn)定價模型計算普通股資本成本 -
瓜州縣帶回復：
______ CAPM模型的形式.E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf]) 其中 β=Cov(Ri,Rm)/Var(Rm) E(Rp)表示投資組合的期望收益率,Rf為無風險報酬率,E(RM)表示市場組合期望收益率,β為某一組合的系統(tǒng)風險系數(shù),CAPM模型主要表示單個證券或投資組合同系統(tǒng)...
卞肥17677001728咨詢： 資產(chǎn)資本定價模型?
瓜州縣帶回復：
______ 一、資本資產(chǎn)定價模型(Capital Asset Pricing Model 簡稱CAPM)是由美國學者夏普(William Sharpe)、林特爾(John Lintner)、特里諾(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人在資產(chǎn)組合理論的基礎上發(fā)展起來的,是現(xiàn)代金融市場價格...
卞肥17677001728咨詢： 貝塔系數(shù) 可能小于零嗎? -
瓜州縣帶回復：
______ 貝塔系數(shù)不可能小于零.貝塔系數(shù)等于1即證券的價格與市場一同變動.貝塔系數(shù)高于1即證券價格比總體市場更波動.貝塔系數(shù)低于1即證券價格的波動性比市場為低. 如果β = 0表示沒有風險,β = 0.5表示其風險僅為市場的一半,β = 1表示風險...
卞肥17677001728咨詢： 股票中的貝塔系數(shù),是怎樣算出來的?
瓜州縣帶回復：
______ [編輯本段]貝塔系數(shù)概述( β ) 貝塔系數(shù)衡量股票收益相對于業(yè)績評價基準收益的總體波動性,是一個相對指標. β 越高,意味著股票相對于業(yè)績評價基準的波動性越大. β 大于 1 ,則股票的波動性大于業(yè)績評價基準的波動性.反之亦然. 如果...
卞肥17677001728咨詢： 設無風險收益率為4%,市場要求貝塔值β為1的資產(chǎn)組合的期望收益率是11%.根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型: -
瓜州縣帶回復：
______ 11% 貝塔值都為1了,這個資產(chǎn)組合和市場指數(shù)完全同步.
