最安全的期權(quán)(quán)套利
不獨(dú)18774774965咨詢： 個(gè)股期權(quán)怎么樣?哪家系統(tǒng)做的比較好? -
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______ 根號(hào)莊吧,管理費(fèi)較低相對(duì)于來(lái)說(shuō)又更安全,感覺(jué)還是挺放心.
不獨(dú)18774774965咨詢： 垂直套利的方式 -
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______ 垂直套利是按不同的敲定價(jià)同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出同一到期月份的看漲期權(quán) 或看跌期權(quán),共有四種形式. 交易方式是買(mǎi)進(jìn)一個(gè)執(zhí)行價(jià)格較低的看漲期權(quán),同時(shí)賣(mài)出一個(gè)到期日相同、但執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán).牛市看漲期權(quán)套利的最大風(fēng)險(xiǎn)——買(mǎi)進(jìn)...
不獨(dú)18774774965咨詢： 中國(guó)可以進(jìn)行套利的金融期貨品種有哪些?有沒(méi)有具體的金融期貨操作步驟? -
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______ 目前上市的金融期貨只有股指期貨,國(guó)債期貨正在進(jìn)行測(cè)試. 所以,目前可供操作的套利交易有:股指期貨跨期套利、估計(jì)期貨和股票套利.將來(lái)國(guó)債上市之后,可以有:國(guó)債的跨期套利、國(guó)債和國(guó)債期貨的套利. 操作步驟的話,給你簡(jiǎn)單說(shuō)下原理,套利不過(guò)就是將價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁為了價(jià)差風(fēng)險(xiǎn),一般對(duì)客戶的資金權(quán)益要求較高,風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較小,只要是你感覺(jué)價(jià)差偏離了正常范圍均可視為入場(chǎng)點(diǎn).
不獨(dú)18774774965咨詢： 什么是蝶式期權(quán)組合?它和鞍式期權(quán)組合的異同? -
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______ 蝶式期權(quán)套利組合是利用不同交割月份的價(jià)差進(jìn)行套期獲利,由兩個(gè)方向相反、共享居中交割月份合約的跨期套利組成.它是一種期權(quán)策略,它的風(fēng)險(xiǎn)有限,盈利也有限,是由一手牛市套利和一手熊市套利組合而成的. 蝶式套利,它是套利交...
不獨(dú)18774774965咨詢： 期權(quán)套利策略不包括反轉(zhuǎn)套利嗎 -
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______ 垂直套利(VerticalSpreads),也稱垂直價(jià)差套利、執(zhí)行價(jià)差套利,采用這種套利方法可將風(fēng)險(xiǎn)和收益限定在一定范圍內(nèi).交易方式表現(xiàn)為按照不同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出同一合約月份的看漲期權(quán)或看跌期權(quán).之所以被稱為“垂直套利”,...
不獨(dú)18774774965咨詢： 期權(quán)水平套利和垂直套利是什么? -
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______ 水平套利的交易方式是買(mǎi)進(jìn)一份期權(quán),同時(shí)賣(mài)出一份執(zhí)行價(jià)格相同、同屬看漲或者看跌類別、但到期日不同的期權(quán).由于遠(yuǎn)期期權(quán)與近期期權(quán)有著不同的時(shí)間價(jià)值的衰減速度.在一般情況下,近期期權(quán)的時(shí)間價(jià)值要比遠(yuǎn)期期權(quán)的衰減的更快....
不獨(dú)18774774965咨詢： 看跌期權(quán)牛市套利有哪些收益風(fēng)險(xiǎn)?
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______ 牛市看跌期權(quán)套利的收益與風(fēng)險(xiǎn) 牛市看跌期權(quán)套利的交易方式是指在買(mǎi)進(jìn)一個(gè)執(zhí)行價(jià)格較低的看跌期權(quán)的同時(shí),賣(mài)出一個(gè)到期日相同、但是執(zhí)行價(jià)格較高的看跌期權(quán). 牛市看跌期權(quán)套利的最大收益——賣(mài)出期權(quán)時(shí)收取的期權(quán)費(fèi)與買(mǎi)進(jìn)期權(quán)付出的期權(quán)費(fèi)之差. 牛市看跌期權(quán)套利的最大風(fēng)險(xiǎn)——賣(mài)出看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格之差再減最大收益值. 情景分析有助于投資者利用期權(quán)工具的衍生能力,做出更好的判斷,制定完整的交易計(jì)劃.買(mǎi)入看跌期權(quán)一般會(huì)面臨行情大跌、中性和上漲三種情景.
不獨(dú)18774774965咨詢： 看漲期權(quán)低估,具體做法是買(mǎi)入看漲期權(quán),同時(shí)賣(mài)出股票以及賣(mài)出看跌期權(quán),以套取利潤(rùn)
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______ 這個(gè)和期貨沒(méi)關(guān)系,就是看漲看跌期權(quán)和股票現(xiàn)金間的套利(call put parity),若不算分紅,看漲期權(quán)價(jià)格 - 看跌期權(quán)價(jià)格 = 股票價(jià)格 - 執(zhí)行價(jià)格 * 折現(xiàn)因子,折現(xiàn)因子為期權(quán)到期時(shí)按無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率折算到現(xiàn)在,即執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值.移項(xiàng)后可知,當(dāng)然看漲期權(quán)價(jià)格的低估 大于 執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值時(shí)(假設(shè)看跌期權(quán)正確定價(jià),兩個(gè)期權(quán)執(zhí)行價(jià)相同),你所說(shuō)的套利可以實(shí)現(xiàn).當(dāng)然,你所說(shuō)的這種辦法,第一,一般是沒(méi)空間的,第二,只是理論上的,實(shí)際操作中還有很多細(xì)節(jié).
不獨(dú)18774774965咨詢： 什么是熊市看漲期權(quán)套利? -
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______ 熊市看漲期權(quán)套利的交易方式是買(mǎi)進(jìn)一個(gè)執(zhí)行 價(jià)格 較高 看漲期權(quán) , 同時(shí)賣(mài)出一個(gè)到期日相同、但是執(zhí)行價(jià)格較低的看漲期權(quán).
不獨(dú)18774774965咨詢： 套利策略的介紹 -
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______ 目前套利策略在財(cái)經(jīng)方面的股指期貨、股票和基金方面應(yīng)用特別廣泛.目前研究最多的套利策略指跨期套利策略,其中跨期套利策略有成本策略和統(tǒng)計(jì)策略.
