期權(quán)(quán)套利策略有哪些
利字組詞(利字組詞有哪些詞語(yǔ))
水利、紅利、利空、盈利、股利、麻利、利尿、流利、失利、單利、利索、利器、牟利、利害、贏利、利市、營(yíng)利、利弊、凈利、地利、爽利、利誘、純利、稅利、微利、互利、重利、厚利、利錢(qián)、利于、漁利、月利、私利、年利、創(chuàng)利、利金、利權(quán)、利鈍、利嘴、兩利、尖利、犀利、派利、利餌、利差、了利、利淡、兼利...
底罵19689207372咨詢： 和標(biāo)的資產(chǎn)相比,期權(quán)買(mǎi)賣(mài)更具有套利機(jī)會(huì)? -
濟(jì)南市程速度回復(fù)：
______ 可以這樣理解.這是由于同一標(biāo)的的期權(quán)合約很多(例如目前HS300股指期貨就4個(gè)上市合約,但HS300期權(quán)卻是48個(gè)起步,還會(huì)繼續(xù)增加),且期權(quán)是非線性品種,這決定了其套利機(jī)會(huì)會(huì)更多.期權(quán)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利類型很多.期權(quán)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利分為三大類:一是單個(gè)期權(quán)套利,包括單個(gè)期權(quán)上限套利、單個(gè)期權(quán)下限套利;二是期權(quán)平價(jià)套利,包括買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)套利、買(mǎi)賣(mài)權(quán)與期貨平價(jià)套利;三是多個(gè)期權(quán)價(jià)差套利,又稱為期權(quán)間價(jià)格關(guān)系套利,包括垂直價(jià)差上限套利、垂直價(jià)差下限套利、凸性價(jià)差套利、箱式套利.而HS300股指期貨的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利只有期現(xiàn)套利一種.
底罵19689207372咨詢： 期權(quán)水平套利和垂直套利是什么? -
濟(jì)南市程速度回復(fù)：
______ 水平套利的交易方式是買(mǎi)進(jìn)一份期權(quán),同時(shí)賣(mài)出一份執(zhí)行價(jià)格相同、同屬看漲或者看跌類別、但到期日不同的期權(quán). 由于遠(yuǎn)期期權(quán)與近期期權(quán)有著不同的時(shí)間價(jià)值的衰減速度.在一般情況下,近期期權(quán)的時(shí)間價(jià)值要比遠(yuǎn)期期權(quán)的衰減的更快....
底罵19689207372咨詢： 個(gè)股期權(quán)常用的幾種典型策略有哪些 -
濟(jì)南市程速度回復(fù)：
______ 主要有四種情況: 1. 備兌賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán).在擁有標(biāo)的股票的情況下,您可以賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán),從而獲得權(quán)利金,增補(bǔ)收入.保護(hù)性買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán). 2. 在擁有標(biāo)的股票的情況下,您可以買(mǎi)入該股票的認(rèn)沽期權(quán).在支付了權(quán)利金之后,在期權(quán)存續(xù)期之內(nèi),您就獲得了股票的下跌保護(hù). 3. 買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán).如果對(duì)標(biāo)的股票價(jià)格看漲,您可以買(mǎi)入該股票的認(rèn)購(gòu)期權(quán),用較少的初始投資資金獲得股票上漲的收益. 4. 買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán).如果對(duì)標(biāo)的股票價(jià)格看跌,您可以買(mǎi)入該股票的認(rèn)沽期權(quán),起到做空該股票的效果,用較少的初始投資資金獲得股票下跌的收益.
底罵19689207372咨詢： 買(mǎi)入跨式期權(quán)如何賺錢(qián) -
濟(jì)南市程速度回復(fù)：
______ 買(mǎi)入跨式策略 是指當(dāng)投資者預(yù)期市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)大幅變動(dòng),但又不能準(zhǔn)確判斷標(biāo)的證券變動(dòng)方向時(shí),可以買(mǎi)入相同數(shù)量、相同行權(quán)價(jià)的同月認(rèn)購(gòu)和認(rèn)沽期權(quán)來(lái)構(gòu)成買(mǎi)入跨式策略,捕捉市場(chǎng)大幅變動(dòng)的收益,該策略構(gòu)建成本有限,理論上收益無(wú)限. 盡管“買(mǎi)入跨式組合”建倉(cāng)者的最大虧損是有限的,為兩份權(quán)利金支出之和,潛在的盈利卻是無(wú)限的,但“跨式組合”付出了雙重的權(quán)利金,成本一般較高,因此建立跨式組合前需要對(duì)后市波動(dòng)幅度有比較大的把握方可操作.
底罵19689207372咨詢： 股票期權(quán)有哪些投資方法?
濟(jì)南市程速度回復(fù)：
______ 隨著股票期權(quán)成交日增,不少投資者開(kāi)始對(duì)其產(chǎn)生興趣.股票期權(quán)除了可以配合正股對(duì)?風(fēng)險(xiǎn),亦可以進(jìn)行簡(jiǎn)單的純股票期權(quán)投資,無(wú)論股票升、跌、甚至窄幅波動(dòng),皆有...
底罵19689207372咨詢： 期貨套利交易策略都有哪些? -
濟(jì)南市程速度回復(fù)：
______ 在一般情況下,套利交易所涉及到的合約價(jià)差變化比單一合約的價(jià)格變化要小得多,并且獲利機(jī)會(huì)較多.同時(shí),套利是用“兩條腿”走路,所以,套利交易往往是大資金量,或者風(fēng)格穩(wěn)健的交易者的主要投資選擇.實(shí)際上,基于套利收益穩(wěn)定、...
底罵19689207372咨詢： 以下關(guān)于套利策略的描述哪些是正確的 -
濟(jì)南市程速度回復(fù)：
______ 1. 以下關(guān)于套利策略的描述哪些是正確的?(1)它們以“均值回歸”理論為基礎(chǔ);(2)它們通常被稱為“市場(chǎng)中性”策略;(3)它們的假設(shè)基礎(chǔ)是出現(xiàn)極端估值變化的市場(chǎng)最終會(huì)朝著歷史均值的方向變動(dòng). A. 以上都不是 B. 只有1和2 C. 只有2和3 D. 以上都是 您的答案:D 題目分?jǐn)?shù):10 此題得分:10.0
底罵19689207372咨詢： 期貨中套利是什么意思? -
濟(jì)南市程速度回復(fù)：
______ 期貨中的套利即為跨期套利.跨期套利是套利交易中最普遍的一種,是利用同一商品但不同交割月份之間正常價(jià)格差距出現(xiàn)異常變化時(shí)進(jìn)行對(duì)沖而獲利的 跨期套利又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式.例如在進(jìn)...
底罵19689207372咨詢： 期權(quán)怎么玩? -
濟(jì)南市程速度回復(fù)：
______ 具有＂零和游戲＂特性,而個(gè)股期權(quán)及指數(shù)期權(quán)皆可組合,進(jìn)行套利交易或避險(xiǎn)交易.期權(quán)主要可分為買(mǎi)方期權(quán)(Call Option)和賣(mài)方期權(quán)(Put Option),前者也稱為看漲期權(quán)或認(rèn)購(gòu)期權(quán),后者也稱為看空期權(quán)或認(rèn)沽期權(quán).具體分為四種:1.買(mǎi)入買(mǎi)權(quán)(long call) 2.賣(mài)出買(mǎi)權(quán)( short call) 3. 買(mǎi)入賣(mài)權(quán)(long put) 4.賣(mài)出賣(mài)權(quán)(short put)期權(quán)交易事實(shí)上是這種權(quán)利的交易.買(mǎi)方有執(zhí)行的權(quán)利也有不執(zhí)行的權(quán)利,完全可以靈活選擇. 期權(quán)分場(chǎng)外期權(quán)和場(chǎng)內(nèi)期權(quán).場(chǎng)外期權(quán)交易一般由交易雙方共同達(dá)成.
