股票的β系數(shù)(shù)怎么求
蓬嫻19413206117咨詢： 財(cái)務(wù)管理中的貝爾塔系數(shù)怎么計(jì)算 -
尖草坪區(qū)間運(yùn)動回復(fù)：
______ 貝塔系數(shù)=股票收益率與市場組合平均收益率之間的協(xié)方差/市場組合標(biāo)準(zhǔn)差的平方=該股票與整個(gè)股票市場的相關(guān)系數(shù)*該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/整個(gè)市場的標(biāo)準(zhǔn)差 β系數(shù)等于1 說明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與整個(gè)市場的平均風(fēng)險(xiǎn)相同 β系數(shù)大于1(如為2) 說明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的2倍 β系數(shù)小于1(如為0.5) 說明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)只是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的一半
蓬嫻19413206117咨詢： 某公司持有價(jià)值為150萬元的股票,是由甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合,它們的β系數(shù)分別為2.0, -
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______ E甲=0.1+2*(0.15-0.1)=0.2 E乙=0.1+1*0.05=0.15 E丙=0.1+0.5*0.05=0.125 Pe=0.2*0.7+0.15*0.2+0.125*0.1=0.1825=18.25% P=18.25%*150w=27.275W 綜上組合回報(bào)率:18.25% 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬額(不知道是不是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)risk premium),如果是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)那么就是150W*(0.15-0.1)=7.5W 總投資報(bào)酬額:27.275W
蓬嫻19413206117咨詢： A、B、C、D股票的β系數(shù)分別為0.5、 - 0.9、2.3、 - 2.5,現(xiàn)在某資產(chǎn)組合Xa=10%,Xb=40%,Xc=20%,Xd=30%,求組合β -
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______[答案] 題目不全嘛,根據(jù)題目給的已知條件是求組合的β系數(shù)嗎? 0.5*0.1+(-0.9*0.4)+2.3*0.2+(-2.5)*0.3=-0.6
蓬嫻19413206117咨詢： 請老師解釋股票的貝塔系數(shù)的原理,計(jì)算公式
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______ 設(shè)Z為大盤,X為該股票,B為貝塔系數(shù),Q為標(biāo)準(zhǔn)差 公式為:B(xz)=Q(xz)/[Q(x)*Q(z)] 當(dāng)B>0時(shí),表示該股票與市場是正相關(guān),即同方向變化; 當(dāng)B 全部
蓬嫻19413206117咨詢： 已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.2和1.0,相對于市場投資組合的投...
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______ 方法: 模型求beta系數(shù)計(jì)算方法: BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中: ①Δy為某金融商品的預(yù)期收益-該預(yù)期收益中的非風(fēng)險(xiǎn)部分; ②Δx為整個(gè)市場的...
