請(qǐng)問(wèn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中模型中有虛擬變量與一個(gè)定量變量X， 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中虛擬變量設(shè)置幾個(gè)怎么決定的
對(duì)存在異方差性的模型可以采用加權(quán)最小二乘法進(jìn)行估計(jì)。
異方差性的檢測(cè)——White test
在此檢測(cè)中，原假設(shè)為：回歸方程的隨機(jī)誤差滿(mǎn)足同方差性。對(duì)立假設(shè)為：回歸方程的隨機(jī)誤差滿(mǎn)足異方差性。判斷原則為：如果nR^2>chi^2 (k-1），則原假設(shè)就要被否定，即回歸方程滿(mǎn)足異方差性。
在以上的判斷式中，n代表樣本數(shù)量，k代表參數(shù)數(shù)量，k-1代表自由度。chi^2值可由查表所得。
如何判斷數(shù)據(jù)存在自相關(guān)性
a. 用相關(guān)計(jì)量軟件: 比如說(shuō)E-VIEWS檢查殘差的分布。 如果殘差分布具有明顯和圓潤(rùn)的線性分布圖像， 說(shuō)明自相關(guān)性存在的可能性很高。反之， 無(wú)規(guī)則波動(dòng)大的分布圖像顯示出相關(guān)性微弱。
b.Durbin-Watson Statistics(德賓—瓦特遜檢驗(yàn))： 假設(shè)time
series模型存在自相關(guān)性，我們假設(shè)誤差項(xiàng)可以表述為 Ut=ρ*Ut-1+ε.
利用統(tǒng)計(jì)檢測(cè)設(shè)立假設(shè)，如果ρ=o.則表明沒(méi)有自相關(guān)性。Durbin-Watson統(tǒng)計(jì)量（后面建成DW統(tǒng)計(jì)量）可以成為判斷正、負(fù)、零（無(wú)）相關(guān)性的
工具。 DW統(tǒng)計(jì)量：
d=∑(Ut-Ut-1)^2/∑ut^2≈2*(1-ρ).如果d=2則基本沒(méi)有自相關(guān)關(guān)系，d靠近0存在正的相關(guān)關(guān)系，d靠近4則有負(fù)的相關(guān)關(guān)系。
c. Q-Statistics 以（box-pierce)- Eviews( 7th version第七版本）為例子： 很
多統(tǒng)計(jì)計(jì)量軟件軟件提供Q test來(lái)檢測(cè)，這里用Eviews為例子。 Q的統(tǒng)計(jì)量（test statistics）為 Q=n*∑ρ^2.
零假設(shè)null hypothesis H0=0和方法2的含義一樣。如果零假設(shè)證明失敗，則對(duì)立假設(shè)ρ≠0成立，意味著有自相關(guān)性。
如何減弱模型的自相關(guān)性
方法一（GLS or FGLS）：
假設(shè)存在自相關(guān)性的模型，誤差項(xiàng)之間的關(guān)系為：Ut=ρ*Ut-i+ε（ε為除了自相關(guān)性的誤差項(xiàng)，i.i.d~（0,σ）. t時(shí)期的模型為
yt=βxt+Ut, t-1時(shí)期則為
ρ*yt-1=ρ*βxt-1+ρ*Ut-t。用t時(shí)期的減去t-1時(shí)期的可得出yt-yt-1=β(xt-xt-1)+(Ut-Ut-1).已知
Ut-Ut-i=ε。經(jīng)過(guò)整理后新的模型滿(mǎn)足Gauss-Makov的假設(shè)和，White noise condition （同方差性或者等分散），沒(méi)有自相關(guān)性。
方法二（HAC：Heteroscedasticity Autocorrelation consistent): 以Eviews為例子，在分析模型時(shí)選擇HAC，在模型中逐漸添加time lag的數(shù)目，來(lái)校正DW統(tǒng)計(jì)量達(dá)到正常值減少自相關(guān)性。
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計(jì)量經(jīng)濟(jì):什么是虛擬變量陷阱
虛擬變量陷阱是指一般在引入虛擬變量時(shí)要求如果有m個(gè)定性變量，在模型中引入m-1個(gè)虛擬變量。否則，如果引入m個(gè)虛擬變量，就會(huì)導(dǎo)致模型解釋變量間出現(xiàn)完全共線性的情況。一般稱(chēng)由于引入虛擬變量個(gè)數(shù)與定性因素個(gè)數(shù)相同出現(xiàn)的模型無(wú)法估計(jì)的問(wèn)題，稱(chēng)為"虛擬變量陷阱"...
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)引入一個(gè)虛擬變量怎么算
1. 首先，您需要估計(jì)虛擬變量的系數(shù)。這通常通過(guò)最小二乘法（OLS）進(jìn)行，其中虛擬變量與其他解釋變量一起納入回歸模型。2. 其次，計(jì)算殘差項(xiàng)。通過(guò)將虛擬變量和其它解釋變量的估計(jì)系數(shù)代入回歸方程，可以得到殘差，即實(shí)際觀測(cè)值與模型預(yù)測(cè)值之間的差異。3. 接著，計(jì)算回歸平方和（SSR）。這是通過(guò)將殘差...
R語(yǔ)言計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué):虛擬變量(啞變量)在線性回歸模型中的應(yīng)用
1. 在R語(yǔ)言的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用中，虛擬變量（也稱(chēng)為啞變量）對(duì)于處理非數(shù)值型或分類(lèi)數(shù)據(jù)具有重要作用。2. 它們能夠反映不同類(lèi)別之間的差異，例如，在分析性別對(duì)某指標(biāo)的影響時(shí)，虛擬變量可以讓模型區(qū)分男性和女性的效應(yīng)。3. 引入虛擬變量后，模型能夠同時(shí)估計(jì)不同類(lèi)別的斜率和截距，從而更準(zhǔn)確地反映出變量...
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——虛擬變量的設(shè)定
虛擬變量在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中扮演重要角色，通過(guò)設(shè)定虛擬變量，我們可以將定性信息融入到多元回歸模型中，從而分析不同類(lèi)別對(duì)因變量的影響。設(shè)定虛擬變量時(shí)需把握兩點(diǎn)：一是自變量參數(shù)的個(gè)數(shù)設(shè)定，二是理解含有虛擬變量的回歸方程中截距項(xiàng)和自變量系數(shù)的含義。在設(shè)定參數(shù)個(gè)數(shù)時(shí)，一般情況下，研究特定類(lèi)別間的差異時(shí)...
什么是虛擬變量陷阱
2、有m種互斥的屬性類(lèi)型，在模型中引入（m-1）個(gè)虛擬變量。3、假設(shè)treat和post是連續(xù)變量。β3是工作年限增加1，工作年限對(duì)DEP影響系數(shù)變化β3。也就是說(shuō)，在沒(méi)有交互項(xiàng)時(shí)，β1是DEP關(guān)于Treat的斜率。加入交互項(xiàng)允許DEP關(guān)于Treat的斜率隨著Post的變化而變化。4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)虛擬變量 型設(shè)置 Yi=a b1...
如何構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的模型?
第三個(gè)層次，計(jì)量分析，建立模型。而計(jì)量分析又可以分為幾個(gè)層次，第一層次是簡(jiǎn)單回歸，包括雙變量、多元回歸，基本計(jì)量問(wèn)題（共線性、異方差、自相關(guān)）的處理。第二層次更專(zhuān)業(yè)點(diǎn)兒，包括模型設(shè)定誤差檢驗(yàn)與模型修正、特殊數(shù)據(jù)類(lèi)型（時(shí)間序列、虛擬變量、面板數(shù)據(jù)等）的模型選擇和處理、聯(lián)立方程、VEC模型、...
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中虛擬變量設(shè)置幾個(gè)怎么決定的
2016-01-03 請(qǐng)問(wèn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中模型中有虛擬變量與一個(gè)定量變量X, 1 2016-07-12 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)引入一個(gè)虛擬變量怎么算 1 2016-07-16 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中,一個(gè)方程能不能只含有若干個(gè)虛擬變量,不含定量變... 2013-05-13 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中所有模型中虛擬變量的設(shè)置方法都是一樣的么,如果是... 2015-01-25 在計(jì)量經(jīng)...
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中虛擬變量必須是01嗎?為什么不能取1234?
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，虛擬變量扮演著重要的角色，它們通常被用來(lái)引入類(lèi)別或分組效應(yīng)到模型中。虛擬變量的值可以是0或1，其中1表示特定類(lèi)別或分組，0表示其他類(lèi)別或分組。這樣設(shè)計(jì)的原因有幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。首先，使用0-1編碼使得模型參數(shù)估計(jì)更加直觀。當(dāng)模型中包含一個(gè)虛擬變量時(shí)，其系數(shù)可以直接解釋為與基準(zhǔn)類(lèi)別...
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義：1、D3是虛擬變量，代表住宅周?chē)袩o(wú)學(xué)校，有取1D4是虛擬變量，代表住宅周?chē)袩o(wú)醫(yī)院，有取1。2、解釋變量變化一個(gè)單位，會(huì)引起被解釋變量變化幾個(gè)單位的意思。
截距虛擬變量名詞解釋
1. 在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，虛擬變量是用來(lái)表示分類(lèi)數(shù)據(jù)的一種方法，它們通常用于模型中以捕捉無(wú)法直接觀測(cè)到的效應(yīng)。例如，如果研究將國(guó)家分為發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家，可以使用一個(gè)虛擬變量（如D_country）來(lái)表示國(guó)家是否為發(fā)達(dá)國(guó)家，其中發(fā)達(dá)國(guó)家取1，發(fā)展中國(guó)家取0。2. 在回歸分析中，虛擬變量可以幫助模型區(qū)分...
相關(guān)評(píng)說(shuō)：
建水縣復(fù)合： ______ 你好!從回歸方程本身來(lái)說(shuō)是可以的,它相當(dāng)于只分析某些定性變量的影響.經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)團(tuán)隊(duì)幫你解答,請(qǐng)及時(shí)采納.謝謝!
建水縣復(fù)合： ______ 設(shè)D1={1 旺季;0 淡季},D2={1 高收入;0 其他},D3={1 中收入;0 其他} 則函數(shù)為y=yi=?+?1xi+β2D1+β3D2+β3D3+?i 上面的格式?jīng)]法改,所以你就這樣看吧,應(yīng)該能看明白
建水縣復(fù)合： ______ 每一個(gè)定性問(wèn)題所包含類(lèi)別少一個(gè)就行了,如果是 本科、本科以下,研究生,那就要兩個(gè)虛擬變量好了,如果是 本科及本科以下、研究生,那就取一個(gè)虛擬變量!好簡(jiǎn)單的問(wèn)題,計(jì)量難的是面板數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)模型,離散選擇變量的多元?jiǎng)討B(tài)模型,我快被搞崩潰去!好在基本上已經(jīng)懂了!
建水縣復(fù)合： ______ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中,如果我們擁有極其多和優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù),那么如果所有的變量沒(méi)有違反經(jīng)典假設(shè).得到的估計(jì)參數(shù)將是無(wú)偏的,在大樣本之下將是一致的估計(jì).我們來(lái)看一看經(jīng)典假設(shè): ols1:模型關(guān)于待估計(jì)的參數(shù)是線性的. ols2:模型的數(shù)據(jù)來(lái)源...
建水縣復(fù)合： ______ 可行,D1,D2方便點(diǎn)
建水縣復(fù)合： ______ 虛擬變量共同進(jìn)入模型中.
