滬深300股指期權(quán)手續(xù)費(fèi)多少
股指期權(quán)合約是以股票指數(shù)為標(biāo)的物的期權(quán)合約。滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場(chǎng)中市值大、流動(dòng)性好的300只A股作為樣本編制而成的成份股指數(shù)，具有良好的市場(chǎng)代表性。投資股指期權(quán)之前我們需要對(duì)其交易成本有所了解，那么滬深300股指期權(quán)手續(xù)費(fèi)是多少呢?
滬深300股指期權(quán)手續(xù)費(fèi)是多少?
滬深300股指期權(quán)合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每手45元，行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每手6元。關(guān)于交易手續(xù)費(fèi)，不同期貨公司的手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)不一樣，具體以期貨公司為標(biāo)準(zhǔn)。
在期權(quán)交易中，不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)其權(quán)利金價(jià)格是不一樣的，買入虛值程度較深期權(quán)建倉(cāng)所需的權(quán)利金成本要更低，但同時(shí)手續(xù)費(fèi)所占的比例也是比較高的，這時(shí)候合約標(biāo)的要有足夠的漲幅才可以抵消手續(xù)費(fèi)成本。一手期權(quán)合約的計(jì)算公式為：支付/收取權(quán)利金=最新價(jià)格*合約乘數(shù)，滬深300股指期權(quán)的合約乘數(shù)為100。
滬深300股指期權(quán)手續(xù)費(fèi)具體怎么算？
根據(jù)中金所發(fā)布的公告，交易一手滬深300股指期權(quán)的手續(xù)費(fèi)是15元，行權(quán)手續(xù)費(fèi)是一手2元。
假如投資者A買入開倉(cāng)一手滬深300股指期權(quán)，同時(shí)投資者B賣出開倉(cāng)一手滬深300股指期權(quán)，根據(jù)交易所的撮合原則，A和B正好可以配對(duì)交易。
如果A和B都不選擇平倉(cāng)，而是持倉(cāng)進(jìn)入到期日，投資者A選擇行權(quán)，那么這些行為中一共產(chǎn)生了以下3種手續(xù)費(fèi)：
1、A買入開倉(cāng)一手滬深300股指期權(quán)，需要支付15元的手續(xù)費(fèi);
2、B賣出開倉(cāng)一手滬深300股指期權(quán)，需要支付15元的手續(xù)費(fèi);
3、A到期日選擇行權(quán)，需要支付2元/手的行權(quán)手續(xù)費(fèi);
拓展資料：
滬深300股指期權(quán)是一種金融衍生品，它是基于滬深300指數(shù)的期權(quán)合約。作為一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，股指期權(quán)允許投資者在未來(lái)某個(gè)時(shí)間以特定價(jià)格買入或賣出滬深300指數(shù)。這種金融工具的引入，對(duì)于完善資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、吸引長(zhǎng)期資金入市、推動(dòng)資本市場(chǎng)深化改革以及促進(jìn)資本市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。
期權(quán)的基本概念
期權(quán)（Option）是一種合約，它賦予買方在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的執(zhí)行價(jià)格購(gòu)買或出售一定數(shù)量某種標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)分為兩種基本類型：
1. 看漲期權(quán)：給予持有者未來(lái)以特定價(jià)格購(gòu)買資產(chǎn)的權(quán)利。
2. 看跌期權(quán)：給予持有者未來(lái)以特定價(jià)格出售資產(chǎn)的權(quán)利。
期權(quán)的基本分類
1. 歐式期權(quán)與美式期權(quán)：歐式期權(quán)只能在到期日當(dāng)天行使，而美式期權(quán)可以在任何時(shí)間行使。
2. 不同標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)：期權(quán)可以基于多種不同的標(biāo)的資產(chǎn)，如股票、股價(jià)指數(shù)、期貨、利率、信用等。
買一手滬深300股指期權(quán)需要多少權(quán)利金？
期權(quán)買方是支付權(quán)利金獲取權(quán)利，期權(quán)賣方是獲取權(quán)利金，買方行權(quán)時(shí)，有義務(wù)按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格買入或者賣出標(biāo)的，但賣出期權(quán)時(shí)需要占用一定的保證金，保證金是作為履約的保證金。
一手期權(quán)合約的計(jì)算公式為：支付/收取權(quán)利金=最新價(jià)格*合約乘數(shù)
以買入一手 IO1912-C-3950（2019年12月到期執(zhí)行價(jià)為3950的看漲期權(quán)）為例：
C最新價(jià)為 132，滬深300股指期權(quán)合約乘數(shù)是每點(diǎn)人民幣100元。
買方買入一手IO1912-C-3950需要支付權(quán)利金：132*100=13200元。
賣出一手IO1912-C-3950（2019年12月到期執(zhí)行價(jià)為3950的看漲期權(quán)），賣方收取權(quán)利金：132*100=13200元。
以買入一手 IO1912-P-3950（2019年12月到期執(zhí)行價(jià)為3950的看跌期權(quán)）為例：
P最新價(jià)為 90.4，滬深300股指期權(quán)合約乘數(shù)是每點(diǎn)人民幣100元
買方買入一手IO1912-P-3950需要支付權(quán)利金：90.4*100=9040元。
賣出一手IO1912-P-3950，賣方收取權(quán)利金：90.4*100=9040元。
作為股指期權(quán)賣方需要交納多少保證金？
在期權(quán)交易中，買方向賣方支付一筆權(quán)利金，買方獲得了權(quán)利但沒(méi)有義務(wù)，因此除權(quán)利金外，買方不需要交納保證金。
對(duì)賣方來(lái)說(shuō)，獲得了買方的權(quán)利金，只有義務(wù)沒(méi)有權(quán)利，因此，需要交納保證金，保證在買方執(zhí)行期權(quán)的時(shí)候，履行期權(quán)合約。
期權(quán)賣方保證金有兩種計(jì)算方式：
① 股指期權(quán)開倉(cāng)保證金：
認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開倉(cāng)保證金=(合約前結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）+max(標(biāo)的指數(shù)前收盤價(jià)×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，最低保障系數(shù)×標(biāo)的指數(shù)前收盤價(jià)×合約乘數(shù) × 合約保證金調(diào)整系數(shù)）
認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開倉(cāng)保證金=(合約前結(jié)算價(jià)×合約乘數(shù)）+max(標(biāo)的指數(shù)前收盤價(jià)×合約乘數(shù)x合約保證金調(diào)整系數(shù)-認(rèn)沽期權(quán)虛值額，最低保障系數(shù)×合約行權(quán)價(jià)格×合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)）
② 股指期權(quán)維持保證金：
認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)交易保證金=(合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)x合約乘數(shù)）+max (標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價(jià)x合約乘數(shù)x 合約保證金調(diào)整系數(shù)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，最低保障系數(shù) x標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價(jià)x合約乘數(shù)x合約保證金調(diào)整系數(shù)）
認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)交易保證金=(合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)x合約乘數(shù)）+max (標(biāo)的指數(shù)當(dāng)日收盤價(jià)×合約乘數(shù)x 合約保證金調(diào)整系數(shù)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，最低保障系數(shù)x合約行權(quán)價(jià)格x合約乘數(shù)×合約保證金調(diào)整系數(shù)）
上面的算法看起來(lái)比較復(fù)雜，在實(shí)際交易過(guò)程中，期權(quán)平臺(tái)會(huì)給大家直接算出需要交納的保證金費(fèi)用，因此大家不用擔(dān)心。
期權(quán)一般來(lái)說(shuō)都怎么交割,跟一般產(chǎn)品一樣嗎?
比如，某投資者持有行權(quán)價(jià)為2300點(diǎn)的滬深300看漲期權(quán)，到期時(shí)交割結(jié)算價(jià)為2302點(diǎn)，則投資者交割后將獲得現(xiàn)金收益，具體為(2302-2300) *100元=200元，扣除交割手續(xù)費(fèi)后，投資者將得到凈收益。值得注意的是，每個(gè)期權(quán)經(jīng)紀(jì)商的手續(xù)費(fèi)可能不同，如果行權(quán)收益低于手續(xù)費(fèi)，則投資者將面臨虧損。為了保護(hù)投資者...
中證1000股指期貨和股指期權(quán)手續(xù)費(fèi)是多少?
中證1000股指期貨交易手續(xù)費(fèi)為交易所+1分，再加交返70%，實(shí)際交易成本低于交易所。部分AA評(píng)級(jí)的期貨公司可以提供這一服務(wù)。手續(xù)費(fèi)根據(jù)成交金額的比例計(jì)算，具體費(fèi)用包括期貨公司手續(xù)費(fèi)和交易所手續(xù)費(fèi)。以滬深300指數(shù)期貨為例，手續(xù)費(fèi)為0.23\/10000，市場(chǎng)價(jià)格按3575.8元計(jì)算，波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)為300元，合約乘數(shù)...
期權(quán)交易傭金是怎么計(jì)算的
期權(quán)交易所的手續(xù)費(fèi)的收取情況如下：1.中國(guó)的結(jié)算：費(fèi)用是0.3元\/張，一般情況下不會(huì)有變化。2.上海證券交易所：手續(xù)費(fèi)是每張1.3元，一般情況下不會(huì)有變化。3.券商傭金：最低5元，如果投資者的交易量大的話可以進(jìn)行減少，具體是多少就要協(xié)商。圖片來(lái)源【期權(quán)懂】期權(quán)投資者在交易所開戶的話進(jìn)行期權(quán)...
滬深300買一手多少錢
截止2020年8月7日，股指期貨定義每個(gè)點(diǎn)值300，每手合約值的錢是當(dāng)前點(diǎn)位乘以300，如3000點(diǎn)，則每手合約值3000＊300＝90萬(wàn)。開一手合約需要支付上述合約價(jià)值的20％左右作為保證金，以20％保證金計(jì)算，開一手合約需要18萬(wàn)。
股指期權(quán)如何交易
交易股指期權(quán)首先需要開通股指期權(quán)的交易權(quán)限，首次開通股指期權(quán)交易權(quán)限的投資者需要先開通商品期貨賬戶，開通商品期貨賬戶后滿足以下3個(gè)條件才可開通股指期權(quán)交易權(quán)限：1、申請(qǐng)日前連續(xù)5個(gè)交易日結(jié)算后期貨賬戶可用資金不低于50萬(wàn)元（可用資金為賬戶總資金減去保證金占用部分）；2、具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆...
期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)最低是多少?
首先說(shuō)期權(quán)交易所的成本費(fèi)，主要由以下3部分構(gòu)成：1.交易結(jié)算費(fèi)：0.3元一張 (賣出開倉(cāng)和備兌開倉(cāng)目前不收取） 2.交易經(jīng)手費(fèi)：1.3元一張（賣出開倉(cāng)和備兌開倉(cāng)目前不收取） 3.行權(quán)結(jié)算費(fèi)：0.6元一張 （僅行權(quán)收取）那么正常交易的成本也就是1.6元一張，早年開戶的客戶都是10元的費(fèi)率，可想而...
滬深300指數(shù)期權(quán)?
所以滬深300ETF期權(quán)的手續(xù)費(fèi)高于50ETF期權(quán)。投資者可以根據(jù)自己對(duì)市場(chǎng)的理解來(lái)選擇50ETF期權(quán)和滬深300ETF期權(quán)，滬深300期權(quán)是通過(guò)判斷行情的漲跌進(jìn)行差價(jià)獲利的,期權(quán)分為兩個(gè)交易方向:看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。投資者可以在持有300ETF的同時(shí)，賣出看漲期權(quán)，即通過(guò)出售期權(quán)獲得期權(quán)費(fèi)來(lái)增厚收益。其次滬深300股指期權(quán)...
股指期權(quán)如何交易
買賣以股票價(jià)格指數(shù)為基礎(chǔ)的期權(quán)合約，簡(jiǎn)稱股指期權(quán)交易。股票指數(shù)期權(quán)是在股票指數(shù)期貨合約的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的。期權(quán)購(gòu)買者付給期權(quán)的出售方一筆期權(quán)費(fèi)，以取得在未來(lái)某個(gè)時(shí)間或該時(shí)間之前，以某種價(jià)格水平，即股指水平買進(jìn)或賣出某種股票指數(shù)合約的選擇權(quán)。第一份普通股指期權(quán)合約于1983年3月在芝加哥期權(quán)交易所...
滬深300股指期貨合約的交易單位1手是多少?
股指期貨的單筆交易金額還是比較高的，大概在幾萬(wàn)元起步。國(guó)內(nèi)的股指期貨品種有上證50、滬深300、中證500、中證1000股指期貨。交易一手到底需要多少錢？以滬深300為例 一手滬深300股指期貨=3266.4（盤面價(jià)）×300（交易乘數(shù)）×8%（保證金比例）=78393.6元。所以，一手滬深300股指期貨就需要七、八萬(wàn)左右...
滬深300股指期貨可以買0.1手嗎,最小可買幾手?
周周是個(gè)客戶經(jīng)理，期貨公司的一個(gè)客戶經(jīng)理，如有期貨、期權(quán)相關(guān)問(wèn)題，歡迎私信，樂(lè)于交流。滬深300股指期權(quán)的合約乘數(shù)是每點(diǎn)100元人民幣（不是和滬深300股指期貨每點(diǎn)300元同步），滬深300股指期權(quán)最小變動(dòng)價(jià)位是02個(gè)點(diǎn)，因此合約價(jià)位每波動(dòng)一個(gè)最小單位，對(duì)應(yīng)的盈虧就是20元\/手。滬深300期權(quán)一手多少錢...
相關(guān)評(píng)說(shuō)：
鐵山區(qū)相圖： ______ 滬深300股指期貨交易所保證金比例是15%,相當(dāng)于6倍杠桿,交易所保證金約173000元/手. 滬深300股指期貨是中國(guó)金融期貨交易所上市的品種,代碼IF,合約乘數(shù)300,最小變動(dòng)價(jià)位0.2點(diǎn),因此合約價(jià)位每波動(dòng)一個(gè)最小單位,對(duì)應(yīng)的盈虧就是60元/手. 目前滬深300股指期貨一手手續(xù)費(fèi)按照成交額乘以0.00002323收取,按照3800價(jià)位計(jì)算,一手手續(xù)費(fèi)26.4元左右.如果做日內(nèi)交易,交易所會(huì)加收成交額萬(wàn)分之6.67的手續(xù)費(fèi),因此建議通過(guò)鎖倉(cāng)的方式來(lái)降低日內(nèi)交易成本.
鐵山區(qū)相圖： ______ 你說(shuō)的是購(gòu)買期權(quán)的權(quán)利金嗎,權(quán)利金大概是股票的十分之一左右,如果你說(shuō)的是出金,一次出金大概收取10塊錢左右
鐵山區(qū)相圖： ______ 現(xiàn)在股指期貨交易所保證金40%,開倉(cāng)手續(xù)費(fèi)萬(wàn)分之0.23,平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)萬(wàn)分之23,IF1511一手保證金40萬(wàn)左右,開倉(cāng)手續(xù)費(fèi)24左右,平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)2400左右,IH1511一手保證金27萬(wàn)左右,開倉(cāng)手續(xù)費(fèi)16塊左右,平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)1600塊左右,IC1511一手保證金54萬(wàn)左右,開倉(cāng)手續(xù)費(fèi)31塊左右,平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)3100左右.
鐵山區(qū)相圖： ______ 正規(guī)交易 現(xiàn)在的手續(xù)費(fèi) 大概是 3000 左右. 而且限制交易 一個(gè)賬戶10手.超出直接可能就封號(hào)了.以前 沒(méi)有控制之前是 大概 100~150 然后 俱樂(lè)部 收客戶 300 .股指相關(guān) 百度 輸入 股指俱樂(lè)部 點(diǎn)擊 貼吧 看 置頂.
鐵山區(qū)相圖： ______ 滬深300股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價(jià)值的12%. 中證500股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價(jià)值的8%. 上證50股指期貨保證金 最低交易保證金是合約價(jià)值的8%. 期貨保證金交易制度具有一定的杠桿性,投資者不需要支付...
鐵山區(qū)相圖： ______ 道富投資解答,股指期貨交易規(guī)則有:一、交易時(shí)間較股市開盤早15分鐘,收盤晚15分鐘,投資者可利用期指管理風(fēng)險(xiǎn).二、漲跌停板幅度為10%,取消熔斷,與股票市場(chǎng)保持一致.三、最低交易 保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)為12%,當(dāng)前點(diǎn)位單手合約...
鐵山區(qū)相圖： ______ 股指期貨交易手續(xù)費(fèi),每個(gè)交易品種不一樣,每個(gè)平臺(tái)也不一樣.現(xiàn)在交易所手續(xù)費(fèi)是萬(wàn)分之0.23,平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)是萬(wàn)分之6.9,也就是說(shuō)日內(nèi)交易的手續(xù)費(fèi)是一般手續(xù)費(fèi)的30倍,如果交易所有調(diào)整,以交易所的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),需要的保證金,滬深300是15萬(wàn)元,上證A50是10萬(wàn)元,中證500是17萬(wàn)元.
鐵山區(qū)相圖： ______ 在《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》中,當(dāng)日結(jié)算價(jià)采用該期貨合約最后一小時(shí)按成交量加權(quán)的加權(quán)平均價(jià);合約最后一小時(shí)無(wú)成交的,以前一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià);該時(shí)段仍無(wú)成交的,則再往前推一小時(shí).以此類推;合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時(shí)間不足一小時(shí)的,則取全天成交量加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià);合約當(dāng)日無(wú)成交的,當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為:當(dāng)日結(jié)算價(jià)=該合約上一交易日結(jié)算價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià);采用上述方法仍無(wú)法確定當(dāng)日結(jié)算價(jià)或計(jì)算出的結(jié)算價(jià)明顯不合理的,交易所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價(jià).
鐵山區(qū)相圖： ______ 這兩只產(chǎn)品都是以擬合、跟蹤滬深300指數(shù)為原則,通過(guò)被動(dòng)式指數(shù)化投資方法,為投資者提供一個(gè)管理透明且成本較低的指數(shù)投資工具.滬深300ETF跟蹤效率更高.現(xiàn)有的滬深300指數(shù)基金,都是95%的跟蹤滬深300指數(shù),5%作為現(xiàn)金或者購(gòu)...
鐵山區(qū)相圖： ______ 股指期貨一手300點(diǎn),一點(diǎn)300元錢.因?yàn)楣芍钙谪浂x每個(gè)點(diǎn)值300元. 股指期貨(Share Price Index Futures),英文簡(jiǎn)稱SPIF,全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨,也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指,是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約,雙方約...
