請(qǐng)問(wèn)隨機(jī)參數(shù)logit模型的偽R方如何獲得？報(bào)告里沒(méi)有顯示，求大家能給個(gè)解答。
1. 計(jì)算基準(zhǔn)模型的似然值（Log Likelihood）。基準(zhǔn)模型可以是只包含截距項(xiàng)的模型，或者是其他可行的模型，如簡(jiǎn)單的線性回歸模型。
2. 計(jì)算完整模型的似然值。完整模型是含有全部解釋變量的模型。
3. 使用以下公式計(jì)算偽R方：
Pseudo R^2 = 1 - [LogLikelihood(完整模型) - LogLikelihood(基準(zhǔn)模型)] / LogLikelihood(完整模型)
其中，LogLikelihood為模型似然值。該公式的值越接近1，則表示模型的解釋能力越好。
需要注意的是，隨機(jī)參數(shù)logit模型的偽R方僅僅是一種評(píng)價(jià)模型擬合程度的指標(biāo)，不能用于比較不同模型的優(yōu)劣。因?yàn)椴煌哪Ｐ涂赡芫哂胁煌膮?shù)體系和方程結(jié)構(gòu)，在不同的數(shù)據(jù)集上表現(xiàn)也會(huì)有所差異。因此，需要在實(shí)際應(yīng)用中根據(jù)具體問(wèn)題選擇合適的模型和評(píng)估指標(biāo)。
隨機(jī)參數(shù)logit模型的偽R方可以通過(guò)計(jì)算McFadden偽R方來(lái)獲得。計(jì)算公式為：
$R^2_{McFadden}=1-\frac{log(L_{full})}{log(L_{null})}$
其中$L_{full}$表示包含所有解釋變量的模型的似然函數(shù)值，$L_{null}$表示只包含常數(shù)項(xiàng)的模型的似然函數(shù)值。
希望能對(duì)你有所幫助！
每個(gè)數(shù)據(jù)科學(xué)人都應(yīng)該知道的7種回歸技術(shù)
以下是應(yīng)該選擇正確的回歸模型的關(guān)鍵因素: 數(shù)據(jù)挖掘是構(gòu)建預(yù)測(cè)模型的必然部分。在選擇正確的模型之前,應(yīng)該首先確定變量之間的相關(guān)系數(shù)和影響 為了比較不同模型的擬合優(yōu)度,我們可以分析不同的指標(biāo),如參數(shù)的統(tǒng)計(jì)顯著性,R方,調(diào)整后的R方,AIC指標(biāo),BIC指標(biāo)和誤差項(xiàng)。另一個(gè)是Mallow的Cp標(biāo)準(zhǔn)。這基本上通過(guò)將模型與所有...
統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué),covariance和correlation的區(qū)別,在金融里的意義是什么_百度知 ...
我不知道你想問(wèn)什么。。問(wèn)題太大。給你舉些COV和COR的應(yīng)用吧- - 比如時(shí)間序列里（比如高頻或者超頻時(shí)間序列在金融里應(yīng)用蠻廣的），COR的pattern可以反映序列的模型。而在financial econometrics里面基本分析都是針對(duì)VAR-COV MATRIC進(jìn)行的。因?yàn)镃ORR算是比較直觀的一種線性相關(guān)性的度量，但是CORR也因此容易...
dw檢驗(yàn)結(jié)果怎么看
dw檢驗(yàn)結(jié)果怎么看?1、參數(shù)顯著性檢驗(yàn)t檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)的Prob，若小于0.05則參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)通過(guò)，再看R方，越接近1，擬合優(yōu)度越高;F的P值，小于0.05的話模型才顯著，DW用來(lái)檢驗(yàn)殘差序列的相關(guān)性的，在2的附近，說(shuō)明殘差序列不相關(guān)。2、標(biāo)準(zhǔn)差是衡量回歸系數(shù)值的穩(wěn)定性和可靠性的，越小越穩(wěn)定，解釋變量...
怎么從eviews回歸分析結(jié)果中看出有沒(méi)有顯著影響
1、參數(shù)顯著性檢驗(yàn)t檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)的Prob，若小于0.05則參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)通過(guò)，再看R方，越接近1，擬合優(yōu)度越高；F的P值，小于0.05的話模型才顯著，DW用來(lái)檢驗(yàn)殘差序列的相關(guān)性的，在2的附近，說(shuō)明殘差序列不相關(guān)。2、標(biāo)準(zhǔn)差是衡量回歸系數(shù)值的穩(wěn)定性和可靠性的，越小越穩(wěn)定，解釋變量的估計(jì)值的T值是...
怎么從eviews回歸分析結(jié)果中看出有沒(méi)有顯著影響
1、參數(shù)顯著性檢驗(yàn)t檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)的Prob，若小于0.05則參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)通過(guò)，再看R方，越接近1，擬合優(yōu)度越高；F的P值，小于0.05的話模型才顯著，DW用來(lái)檢驗(yàn)殘差序列的相關(guān)性的，在2的附近，說(shuō)明殘差序列不相關(guān)。2、標(biāo)準(zhǔn)差是衡量回歸系數(shù)值的穩(wěn)定性和可靠性的，越小越穩(wěn)定，解釋變量的估計(jì)值的T值是...
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