如果格蘭杰檢驗 檢驗結(jié)果為不為因果關(guān)系，是否另需要進(jìn)行VAR檢驗來繼續(xù)檢驗兩者之間的關(guān)系
轉(zhuǎn)載的：
單位根檢驗、協(xié)整檢驗和格蘭杰因果關(guān)系檢驗三者之間的關(guān)系
實證檢驗步驟：先做單位根檢驗，看變量序列是否平穩(wěn)序列，若平穩(wěn)，可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型；若非平穩(wěn)，進(jìn)行差分，當(dāng)進(jìn)行到第i次差分時序列平穩(wěn)，則服從i階單整（注意趨勢、截距不同情況選擇，根據(jù)P值和原假設(shè)判定）。若所有檢驗序列均服從同階單整，可構(gòu)造VAR模型，做協(xié)整檢驗（注意滯后期的選擇），判斷模型內(nèi)部變量間是否存在協(xié)整關(guān)系，即是否存在長期均衡關(guān)系。如果有，則可以構(gòu)造VEC模型或者進(jìn)行Granger因果檢驗，檢驗變量之間“誰引起誰變化”，即因果關(guān)系。
一、討論一
1、單位根檢驗是序列的平穩(wěn)性檢驗，如果不檢驗序列的平穩(wěn)性直接OLS容易導(dǎo)致偽回歸。
2、當(dāng)檢驗的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的（即不存在單位根），要想進(jìn)一步考察變量的因果聯(lián)系，可以采用格蘭杰因果檢驗，但要做格蘭杰檢驗的前提是數(shù)據(jù)必須是平穩(wěn)的，否則不能做。
3、當(dāng)檢驗的數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)（即存在單位根），并且各個序列是同階單整（協(xié)整檢驗的前提），想進(jìn)一步確定變量之間是否存在協(xié)整關(guān)系，可以進(jìn)行協(xié)整檢驗，協(xié)整檢驗主要有EG兩步法和JJ檢驗
A、EG兩步法是基于回歸殘差的檢驗，可以通過建立OLS模型檢驗其殘差平穩(wěn)性
B、JJ檢驗是基于回歸系數(shù)的檢驗，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）
4、當(dāng)變量之間存在協(xié)整關(guān)系時，可以建立ECM進(jìn)一步考察短期關(guān)系，Eviews這里還提供了一個Wald－Granger檢驗，但此時的格蘭杰已經(jīng)不是因果關(guān)系檢驗，而是變量外生性檢驗，請注意識別
二、討論二
1、格蘭杰檢驗只能用于平穩(wěn)序列！這是格蘭杰檢驗的前提，而其因果關(guān)系并非我們通常理解的因與果的關(guān)系，而是說x的前期變化能有效地解釋y的變化，所以稱其為“格蘭杰原因”。
2、非平穩(wěn)序列很可能出現(xiàn)偽回歸，協(xié)整的意義就是檢驗它們的回歸方程所描述的因果關(guān)系是否是偽回歸，即檢驗變量之間是否存在穩(wěn)定的關(guān)系。所以，非平穩(wěn)序列的因果關(guān)系檢驗就是協(xié)整檢驗。
3、平穩(wěn)性檢驗有3個作用：1）檢驗平穩(wěn)性，若平穩(wěn)，做格蘭杰檢驗，非平穩(wěn)，作協(xié)正檢驗。2）協(xié)整檢驗中要用到每個序列的單整階數(shù)。3）判斷時間學(xué)列的數(shù)據(jù)生成過程。
三、討論三
其實很多人存在誤解。有如下幾點，需要澄清：
第一，格蘭杰因果檢驗是檢驗統(tǒng)計上的時間先后順序，并不表示而這真正存在因果關(guān)系，是否呈因果關(guān)系需要根據(jù)理論、經(jīng)驗和模型來判定。
第二，格蘭杰因果檢驗的變量應(yīng)是平穩(wěn)的，如果單位根檢驗發(fā)現(xiàn)兩個變量是不穩(wěn)定的，那么，不能直接進(jìn)行格蘭杰因果檢驗，所以，很多人對不平穩(wěn)的變量進(jìn)行格蘭杰因果檢驗，這是錯誤的。
第三，協(xié)整結(jié)果僅表示變量間存在長期均衡關(guān)系，那么，到底是先做格蘭杰還是先做協(xié)整呢？因為變量不平穩(wěn)才需要協(xié)整，所以，首先因?qū)ψ兞窟M(jìn)行差分，平穩(wěn)后，可以用差分項進(jìn)行格蘭杰因果檢驗，來判定變量變化的先后時序，之后，進(jìn)行協(xié)整，看變量是否存在長期均衡。
第四，長期均衡并不意味著分析的結(jié)束，還應(yīng)考慮短期波動，要做誤差修正檢驗。
來自: http://hi.baidu.com/zcm628/blog/item/8ef8a0b4f81ebdc237d3caa2.html
你可以進(jìn)行其他的檢驗，比如協(xié)整檢驗等
你可以進(jìn)行其他的檢驗，比如協(xié)整檢驗等
譙壽19897831436： 格蘭杰因果檢驗互為因果怎么辦 -
安次區(qū)液壓： ______ 互為因果,是因為沒有考慮的變量不全,而且認(rèn)為事物是不變化的.海水上升為云,到陸地下降為雨,雨水流入大海.海是云的果,還是云的因,是自己的果還是自己的因?這都繞起來了.實際上,太陽的光照,地形的高低,大氣的流動,很多變量都沒有考慮進(jìn)去.而且,今天的海和昨天的海對比,即使容量溫度都相同,還是同樣的海嗎?所以這個模型存在很大的謬誤.
譙壽19897831436： 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中Eviews因果檢驗結(jié)果看F值還是Prob?怎么看? P值是大于0.05就接受原假設(shè)存在非因果關(guān)系么?急 -
安次區(qū)液壓： ______ 主要看P值. 但是GRANGER因果檢驗一般都是以變量相互不具有因果關(guān)系為原假設(shè)的,這樣的原假設(shè)下,P值小于0.05就說明具有因果關(guān)系.
譙壽19897831436： 怎么樣用excel進(jìn)行Granger因果檢驗?求答案 -
安次區(qū)液壓： ______ F統(tǒng)計值ProbabilityAdosenotGrangercauseBxyBdosenotGrangercauseAzwgranger因果關(guān)系檢驗又可以稱為granger非因果關(guān)系檢驗.在上表中,x與y是對應(yīng)的,z與w是相互對應(yīng)的.y與w是eviews軟件根據(jù)x與z值計算出來的概率值,這樣可以省去了查表的麻煩.即根據(jù)x或是y值來判斷A是不是B的granger因都是可以的.那么,在5%的顯著性水平下,我們只要看看y和w的值與5%的關(guān)系就可以了.如果y
譙壽19897831436： 請闡述格蘭杰因果關(guān)系與因果關(guān)系的區(qū)別 - 上學(xué)吧普法考試
安次區(qū)液壓： ______ 用Eviews進(jìn)行格蘭杰因果檢驗,首先是建立x和y兩個序列輸入數(shù)據(jù),然后選定x和y點擊open as group打開,然后在打開的頁面選擇view一欄中的granger……一項輸入階數(shù)就可以得到格蘭杰檢驗的結(jié)果了
譙壽19897831436： ardl是否具有協(xié)整關(guān)系 -
安次區(qū)液壓： ______ 協(xié)整關(guān)系說明的是一種長期的均衡關(guān)系,不代表變量之間就一定存在顯著的因果關(guān)系,這并不矛盾啊……
譙壽19897831436： 誰能告訴我,怎么用EVIEWS,進(jìn)行單位根檢驗,協(xié)整分析和格蘭杰因果分析 -
安次區(qū)液壓： ______ 建立好WORKFILE后 列表形式打開序列 在表格窗口左上角 看到view 可以看到unit root test 點擊 打開后 就可以做單位根檢測了 默認(rèn)為ADF檢驗. 選擇兩個序列變量 以組的形式打開 在view菜單下面可以看到協(xié)整檢驗和格蘭杰因果檢驗.
譙壽19897831436： 格蘭杰非因果性檢驗可以利用完成 - 上學(xué)吧普法考試
安次區(qū)液壓： ______[答案] 你的P值應(yīng)該有些問題 不能從數(shù)值關(guān)系上檢驗X是Y的格蘭杰因果檢驗或者Y是X的格蘭杰因果檢驗
單位根檢驗、協(xié)整檢驗和格蘭杰因果關(guān)系檢驗三者之間的關(guān)系
實證檢驗步驟：先做單位根檢驗，看變量序列是否平穩(wěn)序列，若平穩(wěn)，可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型；若非平穩(wěn)，進(jìn)行差分，當(dāng)進(jìn)行到第i次差分時序列平穩(wěn)，則服從i階單整（注意趨勢、截距不同情況選擇，根據(jù)P值和原假設(shè)判定）。若所有檢驗序列均服從同階單整，可構(gòu)造VAR模型，做協(xié)整檢驗（注意滯后期的選擇），判斷模型內(nèi)部變量間是否存在協(xié)整關(guān)系，即是否存在長期均衡關(guān)系。如果有，則可以構(gòu)造VEC模型或者進(jìn)行Granger因果檢驗，檢驗變量之間“誰引起誰變化”，即因果關(guān)系。
一、討論一
1、單位根檢驗是序列的平穩(wěn)性檢驗，如果不檢驗序列的平穩(wěn)性直接OLS容易導(dǎo)致偽回歸。
2、當(dāng)檢驗的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的（即不存在單位根），要想進(jìn)一步考察變量的因果聯(lián)系，可以采用格蘭杰因果檢驗，但要做格蘭杰檢驗的前提是數(shù)據(jù)必須是平穩(wěn)的，否則不能做。
3、當(dāng)檢驗的數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)（即存在單位根），并且各個序列是同階單整（協(xié)整檢驗的前提），想進(jìn)一步確定變量之間是否存在協(xié)整關(guān)系，可以進(jìn)行協(xié)整檢驗，協(xié)整檢驗主要有EG兩步法和JJ檢驗
A、EG兩步法是基于回歸殘差的檢驗，可以通過建立OLS模型檢驗其殘差平穩(wěn)性
B、JJ檢驗是基于回歸系數(shù)的檢驗，前提是建立VAR模型（即模型符合ADL模式）
4、當(dāng)變量之間存在協(xié)整關(guān)系時，可以建立ECM進(jìn)一步考察短期關(guān)系，Eviews這里還提供了一個Wald－Granger檢驗，但此時的格蘭杰已經(jīng)不是因果關(guān)系檢驗，而是變量外生性檢驗，請注意識別
二、討論二
1、格蘭杰檢驗只能用于平穩(wěn)序列！這是格蘭杰檢驗的前提，而其因果關(guān)系并非我們通常理解的因與果的關(guān)系，而是說x的前期變化能有效地解釋y的變化，所以稱其為“格蘭杰原因”。
2、非平穩(wěn)序列很可能出現(xiàn)偽回歸，協(xié)整的意義就是檢驗它們的回歸方程所描述的因果關(guān)系是否是偽回歸，即檢驗變量之間是否存在穩(wěn)定的關(guān)系。所以，非平穩(wěn)序列的因果關(guān)系檢驗就是協(xié)整檢驗。
3、平穩(wěn)性檢驗有3個作用：1）檢驗平穩(wěn)性，若平穩(wěn)，做格蘭杰檢驗，非平穩(wěn)，作協(xié)正檢驗。2）協(xié)整檢驗中要用到每個序列的單整階數(shù)。3）判斷時間學(xué)列的數(shù)據(jù)生成過程。
三、討論三
其實很多人存在誤解。有如下幾點，需要澄清：
第一，格蘭杰因果檢驗是檢驗統(tǒng)計上的時間先后順序，并不表示而這真正存在因果關(guān)系，是否呈因果關(guān)系需要根據(jù)理論、經(jīng)驗和模型來判定。
第二，格蘭杰因果檢驗的變量應(yīng)是平穩(wěn)的，如果單位根檢驗發(fā)現(xiàn)兩個變量是不穩(wěn)定的，那么，不能直接進(jìn)行格蘭杰因果檢驗，所以，很多人對不平穩(wěn)的變量進(jìn)行格蘭杰因果檢驗，這是錯誤的。
第三，協(xié)整結(jié)果僅表示變量間存在長期均衡關(guān)系，那么，到底是先做格蘭杰還是先做協(xié)整呢？因為變量不平穩(wěn)才需要協(xié)整，所以，首先因?qū)ψ兞窟M(jìn)行差分，平穩(wěn)后，可以用差分項進(jìn)行格蘭杰因果檢驗，來判定變量變化的先后時序，之后，進(jìn)行協(xié)整，看變量是否存在長期均衡。
第四，長期均衡并不意味著分析的結(jié)束，還應(yīng)考慮短期波動，要做誤差修正檢驗。
來自: http://hi.baidu.com/zcm628/blog/item/8ef8a0b4f81ebdc237d3caa2.html
你可以進(jìn)行其他的檢驗，比如協(xié)整檢驗等
你可以進(jìn)行其他的檢驗，比如協(xié)整檢驗等
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安次區(qū)液壓： ______ 互為因果,是因為沒有考慮的變量不全,而且認(rèn)為事物是不變化的.海水上升為云,到陸地下降為雨,雨水流入大海.海是云的果,還是云的因,是自己的果還是自己的因?這都繞起來了.實際上,太陽的光照,地形的高低,大氣的流動,很多變量都沒有考慮進(jìn)去.而且,今天的海和昨天的海對比,即使容量溫度都相同,還是同樣的海嗎?所以這個模型存在很大的謬誤.
安次區(qū)液壓： ______ 主要看P值. 但是GRANGER因果檢驗一般都是以變量相互不具有因果關(guān)系為原假設(shè)的,這樣的原假設(shè)下,P值小于0.05就說明具有因果關(guān)系.
安次區(qū)液壓： ______ F統(tǒng)計值ProbabilityAdosenotGrangercauseBxyBdosenotGrangercauseAzwgranger因果關(guān)系檢驗又可以稱為granger非因果關(guān)系檢驗.在上表中,x與y是對應(yīng)的,z與w是相互對應(yīng)的.y與w是eviews軟件根據(jù)x與z值計算出來的概率值,這樣可以省去了查表的麻煩.即根據(jù)x或是y值來判斷A是不是B的granger因都是可以的.那么,在5%的顯著性水平下,我們只要看看y和w的值與5%的關(guān)系就可以了.如果y
安次區(qū)液壓： ______ 用Eviews進(jìn)行格蘭杰因果檢驗,首先是建立x和y兩個序列輸入數(shù)據(jù),然后選定x和y點擊open as group打開,然后在打開的頁面選擇view一欄中的granger……一項輸入階數(shù)就可以得到格蘭杰檢驗的結(jié)果了
安次區(qū)液壓： ______ 協(xié)整關(guān)系說明的是一種長期的均衡關(guān)系,不代表變量之間就一定存在顯著的因果關(guān)系,這并不矛盾啊……
安次區(qū)液壓： ______ 建立好WORKFILE后 列表形式打開序列 在表格窗口左上角 看到view 可以看到unit root test 點擊 打開后 就可以做單位根檢測了 默認(rèn)為ADF檢驗. 選擇兩個序列變量 以組的形式打開 在view菜單下面可以看到協(xié)整檢驗和格蘭杰因果檢驗.
安次區(qū)液壓： ______[答案] 你的P值應(yīng)該有些問題 不能從數(shù)值關(guān)系上檢驗X是Y的格蘭杰因果檢驗或者Y是X的格蘭杰因果檢驗
