如何進(jìn)行協(xié)整的恩格爾格蘭杰兩步法
在進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)之前，首先需要進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。只有當(dāng)所有變量都是同階單整時(shí)，才可能存在協(xié)整。若協(xié)整檢驗(yàn)未通過，則需對(duì)變量進(jìn)行差分處理后再回歸。格蘭杰因果檢驗(yàn)雖不強(qiáng)制執(zhí)行，但它用于探索兩組數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)上的因果關(guān)系，即判斷X是否是Y的原因，或Y是否是X的原因，或是互為因果。然而，檢驗(yàn)不通過并不意味著不存在因果關(guān)系，僅表明從樣本數(shù)據(jù)來看，未發(fā)現(xiàn)兩者間的因果聯(lián)系。因此，重要的是從理論角度判斷兩者的因果關(guān)系。
正確的操作順序應(yīng)為：首先對(duì)單變量分別進(jìn)行單位根DF或ADF檢驗(yàn)，后者更為推薦。然后依據(jù)各變量的單整階數(shù)進(jìn)行以下處理：若所有變量均為平穩(wěn)，可直接執(zhí)行Granger因果檢驗(yàn)；若所有變量為同階單整，進(jìn)行EG或Johansen協(xié)整檢驗(yàn)，并進(jìn)行差分后再進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)；若變量為不同階單整，則需對(duì)高階單整變量進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，檢查是否存在協(xié)整關(guān)系，然后將存在協(xié)整關(guān)系的高階單整變量降階后與低階單整變量再次進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。另有Pesaran關(guān)于不同階單整變量協(xié)整的方法可供參考。
對(duì)于部分變量平穩(wěn)而另一部分非平穩(wěn)的情況，可對(duì)平穩(wěn)變量使用T或F統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)；對(duì)非平穩(wěn)變量，則可選用T統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)。另外，關(guān)于學(xué)友們提出的意見，Granger因果檢驗(yàn)并不局限于變量平穩(wěn)的條件下，協(xié)整檢驗(yàn)針對(duì)的是非平穩(wěn)變量。
繁肅17137539228： 如何用eviews進(jìn)行ADF檢驗(yàn),協(xié)整檢驗(yàn),格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn).能否幫忙弄下....很急啊... 年份 股票籌
海寧市名義： ______ ADF檢驗(yàn):例如,打開GPCZE的窗口,view——unit root test,然后選擇ADF檢驗(yàn) 協(xié)整檢驗(yàn):打開這幾個(gè)變量的窗口,view——cointegration Test 格蘭杰因果檢驗(yàn):在這個(gè)變量的窗口中,view——Granger causality
繁肅17137539228： 怎么才能用來分析多個(gè)變量的協(xié)整關(guān)系 -
海寧市名義： ______ 兩個(gè),格蘭杰要求兩個(gè)變量間是協(xié)整,不協(xié)整則需要通過差分等方法使其協(xié)整再分析.協(xié)整檢驗(yàn)對(duì)于變量數(shù)沒有具體要求,甚至對(duì)于非獨(dú)立變量個(gè)數(shù)也沒限制.
繁肅17137539228： 如果格蘭杰檢驗(yàn) 檢驗(yàn)結(jié)果為不為因果關(guān)系,是否另需要進(jìn)行VAR檢驗(yàn)來繼續(xù)檢驗(yàn)兩者之間的關(guān)系 -
海寧市名義： ______ 轉(zhuǎn)載的: 單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)三者之間的關(guān)系 實(shí)證檢驗(yàn)步驟:先做單位根檢驗(yàn),看變量序列是否平穩(wěn)序列,若平穩(wěn),可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型;若非平穩(wěn),進(jìn)行差分,當(dāng)進(jìn)行到第i次差分時(shí)序列平穩(wěn),則...
繁肅17137539228： 我引用了一個(gè)模型,數(shù)據(jù)也都有,做了ADF檢驗(yàn),想請(qǐng)問下怎么做協(xié)整分析,序列比較多,不知道協(xié)整要怎么進(jìn)行 -
海寧市名義： ______ 首先adf檢驗(yàn)是否都是同階單整序列,若是,進(jìn)行數(shù)據(jù)的格蘭杰檢驗(yàn),通過ols估計(jì)協(xié)整方程,測(cè)試是否有序列自相關(guān),然后檢驗(yàn)殘差是否平穩(wěn),若則可
繁肅17137539228： 如何用Eviews做格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) -
海寧市名義： ______ 生成一個(gè)組然后進(jìn)行格蘭杰檢驗(yàn)就可以啦
繁肅17137539228： 滿足協(xié)整關(guān)系可以進(jìn)行格蘭杰檢驗(yàn)嗎 -
海寧市名義： ______ 面板數(shù)據(jù)協(xié)整分析和格蘭杰因果檢驗(yàn)比較麻煩 一般都是用截面數(shù)據(jù)做協(xié)整分析和格蘭杰因果檢驗(yàn)
繁肅17137539228： 怎么進(jìn)行格蘭杰因果檢?怎么進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)
海寧市名義： ______ 用Eviews進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn),首先是建立x和y兩個(gè)序列輸入數(shù)據(jù),然后選定x和y點(diǎn)擊open as group打開,然后在打開的頁(yè)面選擇view一欄中的granger……一項(xiàng)輸入階數(shù)就可以得到格蘭杰檢驗(yàn)的結(jié)果了
繁肅17137539228： 如何用stata做面板數(shù)據(jù)的協(xié)整分析和格蘭杰檢驗(yàn) -
海寧市名義： ______ 用stata進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)的方法:1、點(diǎn)擊面板上的額ADF檢驗(yàn) 2、在打開的對(duì)話框中輸入命令dfuller,就開始了平穩(wěn)性檢驗(yàn)Stata 是一套提供其使用者數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)管理以及繪制專業(yè)圖表的完整及整合性統(tǒng)計(jì)軟件.它提供許許多多功能,包含線性混合模型、均衡重復(fù)反復(fù)及多項(xiàng)式普羅比模式.Stata 的統(tǒng)計(jì)功能很強(qiáng),除了傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分析方法外,還收集了近 20 年發(fā)展起來的新方法,如 Cox 比例風(fēng)險(xiǎn)回歸,指數(shù)與 Weibull 回歸,多類結(jié)果與有序結(jié)果的 logistic 回歸, Poisson 回歸,負(fù)二項(xiàng)回歸及廣義負(fù)二項(xiàng)回歸,隨機(jī)效應(yīng)模型等.
繁肅17137539228： 您好,請(qǐng)問怎樣用eviews進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn),有教程么
海寧市名義： ______ 從定義上來說,協(xié)整檢驗(yàn)是在同階單整得前提下進(jìn)行,否則得到的協(xié)整關(guān)系也是不穩(wěn)定的.因此,這里要用二階做協(xié)整.同時(shí)也要用二階來建立誤差修正模型,一階和二階誤差修正從數(shù)學(xué)公式上沒有差別,只需要把Yt替換成dYt即可,各個(gè)統(tǒng)計(jì)軟件也有相關(guān)操作. 格蘭杰在協(xié)整之后,原序列不平穩(wěn)是不能做格蘭杰檢驗(yàn)的.此外,當(dāng)原序列零階平穩(wěn)時(shí)可以跳過協(xié)整檢驗(yàn).如果結(jié)果不理想,可以用對(duì)數(shù)模型,這樣可以消除部分自相關(guān)問題,不建議多階差分,否則經(jīng)濟(jì)解釋不好做.
繁肅17137539228： 如果格蘭杰檢驗(yàn) 檢驗(yàn)結(jié)果為不為因果關(guān)系,是否另需要進(jìn)行VAR檢驗(yàn)來繼續(xù)檢驗(yàn)兩者之間的關(guān)系
海寧市名義： ______ 轉(zhuǎn)載的:單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)三者之間的關(guān)系 實(shí)證檢驗(yàn)步驟:先做單位根檢驗(yàn),看變量序列是否平穩(wěn)序列,若平穩(wěn),可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型;若非平穩(wěn),進(jìn)行差分,當(dāng)進(jìn)行到第i次差分時(shí)序列平穩(wěn),則服...
正確的操作順序應(yīng)為：首先對(duì)單變量分別進(jìn)行單位根DF或ADF檢驗(yàn)，后者更為推薦。然后依據(jù)各變量的單整階數(shù)進(jìn)行以下處理：若所有變量均為平穩(wěn)，可直接執(zhí)行Granger因果檢驗(yàn)；若所有變量為同階單整，進(jìn)行EG或Johansen協(xié)整檢驗(yàn)，并進(jìn)行差分后再進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)；若變量為不同階單整，則需對(duì)高階單整變量進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，檢查是否存在協(xié)整關(guān)系，然后將存在協(xié)整關(guān)系的高階單整變量降階后與低階單整變量再次進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。另有Pesaran關(guān)于不同階單整變量協(xié)整的方法可供參考。
對(duì)于部分變量平穩(wěn)而另一部分非平穩(wěn)的情況，可對(duì)平穩(wěn)變量使用T或F統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)；對(duì)非平穩(wěn)變量，則可選用T統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)。另外，關(guān)于學(xué)友們提出的意見，Granger因果檢驗(yàn)并不局限于變量平穩(wěn)的條件下，協(xié)整檢驗(yàn)針對(duì)的是非平穩(wěn)變量。
如何進(jìn)行協(xié)整的恩格爾格蘭杰兩步法
正確的操作順序應(yīng)為：首先對(duì)單變量分別進(jìn)行單位根DF或ADF檢驗(yàn)，后者更為推薦。然后依據(jù)各變量的單整階數(shù)進(jìn)行以下處理：若所有變量均為平穩(wěn)，可直接執(zhí)行Granger因果檢驗(yàn)；若所有變量為同階單整，進(jìn)行EG或Johansen協(xié)整檢驗(yàn)，并進(jìn)行差分后再進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)；若變量為不同階單整，則需對(duì)高階單整變量進(jìn)行協(xié)整...
如何進(jìn)行協(xié)整的恩格爾格蘭杰兩步法
先做單位根檢驗(yàn)，只有所有的變量都是同階的，才可能存在協(xié)整，只有協(xié)整檢驗(yàn)通過，才可以直接對(duì)原變量回歸，否則可能存在偽回歸。如果協(xié)整不通過，則需要對(duì)變量進(jìn)行差分后再回歸。格蘭杰因果檢驗(yàn)不是必須的檢驗(yàn)步驟，它只是檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)上的因果關(guān)系，即說明X是Y的原因，還是Y是X的原因，或互為因果。
如何進(jìn)行協(xié)整的恩格爾格蘭杰兩步法估計(jì)
先做單位根檢驗(yàn)，只有所有的變量都是同階的，才可能存在協(xié)整，只有協(xié)整檢驗(yàn)通過，才可以直接對(duì)原變量回歸，否則可能存在偽回歸。如果協(xié)整不通過，則需要對(duì)變量進(jìn)行差分后再回歸。格蘭杰因果檢驗(yàn)不是必須的檢驗(yàn)步驟，它只是檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)上的因果關(guān)系，即說明X是Y的原因，還是Y是X的原因，或互為因果。
相關(guān)評(píng)說：
海寧市名義： ______ ADF檢驗(yàn):例如,打開GPCZE的窗口,view——unit root test,然后選擇ADF檢驗(yàn) 協(xié)整檢驗(yàn):打開這幾個(gè)變量的窗口,view——cointegration Test 格蘭杰因果檢驗(yàn):在這個(gè)變量的窗口中,view——Granger causality
海寧市名義： ______ 兩個(gè),格蘭杰要求兩個(gè)變量間是協(xié)整,不協(xié)整則需要通過差分等方法使其協(xié)整再分析.協(xié)整檢驗(yàn)對(duì)于變量數(shù)沒有具體要求,甚至對(duì)于非獨(dú)立變量個(gè)數(shù)也沒限制.
海寧市名義： ______ 轉(zhuǎn)載的: 單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)三者之間的關(guān)系 實(shí)證檢驗(yàn)步驟:先做單位根檢驗(yàn),看變量序列是否平穩(wěn)序列,若平穩(wěn),可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型;若非平穩(wěn),進(jìn)行差分,當(dāng)進(jìn)行到第i次差分時(shí)序列平穩(wěn),則...
海寧市名義： ______ 首先adf檢驗(yàn)是否都是同階單整序列,若是,進(jìn)行數(shù)據(jù)的格蘭杰檢驗(yàn),通過ols估計(jì)協(xié)整方程,測(cè)試是否有序列自相關(guān),然后檢驗(yàn)殘差是否平穩(wěn),若則可
海寧市名義： ______ 生成一個(gè)組然后進(jìn)行格蘭杰檢驗(yàn)就可以啦
海寧市名義： ______ 面板數(shù)據(jù)協(xié)整分析和格蘭杰因果檢驗(yàn)比較麻煩 一般都是用截面數(shù)據(jù)做協(xié)整分析和格蘭杰因果檢驗(yàn)
海寧市名義： ______ 用Eviews進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn),首先是建立x和y兩個(gè)序列輸入數(shù)據(jù),然后選定x和y點(diǎn)擊open as group打開,然后在打開的頁(yè)面選擇view一欄中的granger……一項(xiàng)輸入階數(shù)就可以得到格蘭杰檢驗(yàn)的結(jié)果了
海寧市名義： ______ 用stata進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)的方法:1、點(diǎn)擊面板上的額ADF檢驗(yàn) 2、在打開的對(duì)話框中輸入命令dfuller,就開始了平穩(wěn)性檢驗(yàn)Stata 是一套提供其使用者數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)管理以及繪制專業(yè)圖表的完整及整合性統(tǒng)計(jì)軟件.它提供許許多多功能,包含線性混合模型、均衡重復(fù)反復(fù)及多項(xiàng)式普羅比模式.Stata 的統(tǒng)計(jì)功能很強(qiáng),除了傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分析方法外,還收集了近 20 年發(fā)展起來的新方法,如 Cox 比例風(fēng)險(xiǎn)回歸,指數(shù)與 Weibull 回歸,多類結(jié)果與有序結(jié)果的 logistic 回歸, Poisson 回歸,負(fù)二項(xiàng)回歸及廣義負(fù)二項(xiàng)回歸,隨機(jī)效應(yīng)模型等.
海寧市名義： ______ 從定義上來說,協(xié)整檢驗(yàn)是在同階單整得前提下進(jìn)行,否則得到的協(xié)整關(guān)系也是不穩(wěn)定的.因此,這里要用二階做協(xié)整.同時(shí)也要用二階來建立誤差修正模型,一階和二階誤差修正從數(shù)學(xué)公式上沒有差別,只需要把Yt替換成dYt即可,各個(gè)統(tǒng)計(jì)軟件也有相關(guān)操作. 格蘭杰在協(xié)整之后,原序列不平穩(wěn)是不能做格蘭杰檢驗(yàn)的.此外,當(dāng)原序列零階平穩(wěn)時(shí)可以跳過協(xié)整檢驗(yàn).如果結(jié)果不理想,可以用對(duì)數(shù)模型,這樣可以消除部分自相關(guān)問題,不建議多階差分,否則經(jīng)濟(jì)解釋不好做.
海寧市名義： ______ 轉(zhuǎn)載的:單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)三者之間的關(guān)系 實(shí)證檢驗(yàn)步驟:先做單位根檢驗(yàn),看變量序列是否平穩(wěn)序列,若平穩(wěn),可構(gòu)造回歸模型等經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型;若非平穩(wěn),進(jìn)行差分,當(dāng)進(jìn)行到第i次差分時(shí)序列平穩(wěn),則服...
